В Кабардино-Балкарию они приехали одновременно, в августе 1941 года, и даже жили в смежных номерах гостиницы «Нальчик». Каждый занимался своим делом. Один сочинял музыку, другой писал картины. Именно здесь Игорь Грабарь создал портрет Сергея Прокофьева – по мнению специалистов, одно из лучших своих произведений.
В Нальчике художник много работал. Создал художественную студию. Вдохновлённый местной природой, писал пейзажи, но вершиной его творчества стал портрет Прокофьева, законченный летом 1941 года. Композитор изображён за работой над оперой «Война и мир». Лёгкий поворот головы, взгляд, устремлённый вдаль, карандаш, занесённый над нотной тетрадью. Художнику удалось зафиксировать на холсте процесс рождения музыки.
Грабарь считал, что «портрет создаётся не только художником, но и тем, кто ему позирует». Живописцу хотелось написать портрет, который «поведал бы будущим поколениям о том, как жил и работал в сложные военные годы один из талантливейших сынов русского народа». «Пишу с увлечением портрет С. Прокофьева, – сообщал он в письме брату В. Грабарю. – Не знаю ещё пока, что выйдет. Когда начинаю, то каждый раз, кажется, что он будет лучше других, а когда кончаю, то убеждаюсь, что я мог бы сделать значительно лучше и сделал не совсем то, что хотел. Есть ещё, помимо твоей воли, какие-то слагаемые – в виде перемены погоды, настроения модели и собственного и т. п., которые приводят к тому, что вещь не дотягивается до предположенного и желаемого совершенства».
За три месяца, проведённых в Нальчике, Сергей Прокофьев тоже сделал немало. Он не только продолжал начатое, но и создавал новое. В частности, именно здесь он написал симфоническую сюиту «1941 год», работал над первыми сценами «Войны и мира», сочинил свой знаменитый «Кабардинский квартет», почти все темы которого заимствованы из местных песен и инструментальных произведений.
 В то время Управление по делам искусств Кабардино-Балкарии возглавлял Хату Темирканов – отец великого дирижёра Юрия Темирканова. Встреча Прокофьева с этим человеком оказалась знаковой для творчества композитора и музыкальной культуры нашей республики. Именно Темирканов обратил внимание московских гостей на богатый фольклорный материал, ещё никем не использованный. Предложение положить начало местной музыкальной культуре показалось столичным композиторам заманчивым. Фольклор горцев привлекал не только мелодичностью, но и своеобразным ладом. Наряду с «Кабардинским квартетом» вскоре появилась «Двадцать третья симфония-сюита» Н. Мясковского, произведения Александрова, Фейнберга, Гольденвейзера.
Уезжая из Москвы, Сергей Прокофьев увозил с собою внушительный музыкальный материал. Эскизы Седьмой и Восьмой сонат, два акта «Золушки», партитуру «Дуэньи» и почти готовое либретто оперы «Война и мир». «Будем надеяться, что возвращение в Москву не за далёкими горами», – писал он друзьям.
Его пребывание в эвакуации затянулось на два года, но, как говорится, нет худа без добра. В Нальчике композитор напряжённо работал над «Войной и миром» и за несколько месяцев выполнил  колоссальную работу. «Не могу припомнить, чтобы за время нашей совместной жизни он отдавал ещё какому-либо своему произведению столько времени, столько душевных сил, – вспоминала жена композитора Мира Александровна Мендельсон.
Работа над оперой двигалась быстро. Через три месяца были готовы первые шесть картин, изображающие картины «мира». Одними из первых слушателей этих фрагментов стали композитор Мясковский и художник Грабарь.
Несмотря на загруженность, Прокофьев находил время для выступлений перед публикой. По большей части концерты проходили в Нальчикском театре и военных госпиталях. Вместе с композитором нередко выступали актёры столичных театров: Качалов, Тарасова, Москвин, Книппер-Чехова, Климов, Рыжова…
В Нальчике Прокофьев написал  несколько патриотических песен. Две из них, «Сын Кабарды» и «Клятва танкиста» на стихи Миры Мендельсон, были посвящены местным героям ‒ пехотинцу Таубекову и танкисту Хакиму Деппуеву. Позднее появились лирические композиции «Любовь воина» и «Подруга бойца» и шуточно-сатирическая песня «Фриц».
Сергей Прокофьев умер в один день с Иосифом Сталиным 5 марта 1953 года. В связи с этим его смерть ушла на второй план и практически осталась незамеченной. Кроме того, близкие композитора столкнулись с проблемами, связанными с организацией похорон. Гроб для прощания выставили в Доме композитора, однако пройти туда было невозможно из-за оцепления.  Похороны Сталина на несколько дней парализовали Москву, но тело Прокофьева всё-таки было предано земле на Новодевичьем кладбище.