В коллекции Российского этнографического музея хранится чёрное атласное платье с золотым шитьём. Оно было подарено кабардинской знатью жене Александра III во время их поездки на Кавказ.
Император путешествовал вместе с семьёй без малого месяц – с 18 сентября по 17 октября 1888 года. Царь проехал от Ростова до Владикавказа, побывал в Екатеринодаре, Новороссийске и на Новом Афоне. Посетил Кутаиси, Батум, Боржоми, Тифлис и Баку. Эта поездка имела не только политическое, но и символическое значение.  По словам военного историка Василия Потто, она связала Кавказ с Россией «узами самыми прочными из всех уз – сознанием общности Отечества, преданности престолу... дала несомненное доказательство доверия, внимания и расположения ко всем народам Кавказа».  Этот регион был крайне важен для Российской империи и визит царя поставил точку в конце долгих и непростых русско-кавказских отношений.
…18 сентября 1888 года императорский поезд остановился на станции Минеральные Воды. Императора встречали наместник Кавказа генерал-адъютант Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, атаманы Терского и Кубанского казачьих войск… «Вокзал, обвитый дубовыми гирляндами, с павильоном, убранным бархатными портьерами, коврами и прекрасною мебелью, сделался неузнаваем. В нескольких шагах от него строились казаки для Царского смотра, а на дебаркадере уже стоял почётный караул от 2-го Кавказского резервного пехотного батальона, квартирующего в Пятигорске... Обойдя почётный караул, государь милостиво принял хлеб-соль, поднесённые ему на ценных блюдах представителями городов: Пятигорска, Георгиевска и Ставрополя», - описывал это событие Василий Потто.
По дороге во Владикавказ поезд сделал остановку на станции Прохладная. Здесь Александра III приветствовали представители казачьих станиц и кабардинских сёл, Терского войска и местной немецкой колонии. Императору были представлены ученики станичных и церковно-приходских училищ. Они встретили царскую семью пением народного гимна.
В два часа пополудни поезд тронулся дальше. К пяти часам вечера он прибыл во Владикавказ. Потто писал: «При самом въезде в город, в нескольких десятках сажень от вокзала железной дороги, поднялись лёгкие, красивые триумфальные ворота, украшенные гербами Владикавказа... Кто умеет читать геральдику, тот прочтёт по этим знакам: «Державная власть владеет Кавказом…».
Во Владикавказе императрица Мария Фёдоровна встречалась с «почётными дамами и представительницами народов Кавказа». На следующий день царю привезли подарки от кабардинцев, осетин, ингушей, чеченцев и кумыков.  Наши земляки во главе с генерал-майором Темирканом Шипшевым подарили императору кабардинское седло, отделанное серебром и двух коней. Императрице вручили полный комплект национального женского костюма, а цесаревичу Николаю Александровичу – реликвии знатных кабардинских фамилий – шапку князей Атажукиных, пистолет узденей Куденетовых и древний арабский кинжал. Кроме того, царевичи Николай и Георгий получили четырёх коней кабардинской породы.
Императрица подарок оценила. Она была красавицей и знала толк в дорогих изысканных нарядах. Мария Фёдоровна не жалела денег на гардероб и ежегодно тратила на него солидную сумму. В отличие от супруги Александр III одевался скромно и непритязательно. Он предпочитал простые солдатские сапоги. Часто появлялся на публике в поношенном пальто или тужурке. В домашней обстановке носил вышитую русскую рубаху.
Этот царь отличался бережливостью. Во время его правления придворные церемонии стали гораздо дешевле и проще. Император сократил штат министерства двора, уменьшил число прислуги и установил строгий контроль за расходованием государственных денег. Дорогие заграничные вина заменили крымскими и кавказскими, а число официальных балов значительно ограничили.
Вместе с тем Александр III не жалел денег на приобретение раритетов. В молодости он обучался рисованию у профессора Санкт-Петербургской академии художеств и на всю жизнь сохранил любовь к искусству. Он был страстным коллекционером и приобретённые царём картины, гобелены, скульптуры и произведения ювелирного искусства не помещались в галереях его дворцов. После смерти императора эта коллекция была передана в Русский музей, созданный Николаем II в память о своём отце.
Подобно другим русским царям, Александр III любил охоту и рыбалку. Сохранился такой исторический анекдот. Однажды император сидел в Гатчине с удочкой. К нему обратился министр с просьбой немедленно принять какого-то европейского посла.
- Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать, - ответил Александр Александрович.
За словом он, как говорится, в карман не лез и не стеснялся крепких выражений. «Скотина или помешанный», - сказал как-то император о художнике Василии Верещагине.
Во времена Александра III Россия не вела войн, за что его прозвали Миротворцем. Тем не менее он мог поставить на место любого зарвавшегося иностранца. Рассказывают, что на императорском обеде австро-венгерский посол попытался угрожать царю войной.  Он раздражённо обсуждал политическую ситуацию, но император делал вид, что не замечает его вызывающего тона. Дипломат ещё больше разгорячился и заявил, что Австрия мобилизует два или три военных корпуса. Александр III взял вилку, согнул её петлёй и бросил к прибору австрийца со словами:
- Вот что я сделаю с вашими, двумя или тремя мобилизованными корпусами.
Император отличался высоким ростом и недюжинной силой. В юности он пальцами гнул монеты и подковы. С годами сделался тучным, но не утратил своей мощи. Через три дня после возвращения с Кавказа царский поезд потерпел крушение на станции Борки под Харьковом. Были жертвы среди прислуги, но императорская семья не пострадала. Говорят, Александр удерживал крышу вагона до тех пор, пока не подоспела помощь.
Несмотря на физическую силу и неограниченную власть, он был достаточно добродушным человеком и обладал хорошим чувством юмора. Примером этому может служить известный случай. Некий солдат Орешкин напился в кабаке и начал буянить.  Его пытались урезонить, показывая на портрет Александра III, но солдат заявил, что плевать хотел на государя-императора. Его арестовали, и завели дело об оскорблении величества. Ознакомившись с его материалами, царь написал на папке следующее: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал»…